تاریخ دفاع: زمستان ۹۵
دانشجو: مهدی گلدانی
اساتید مشاور: دکتر عبدالساده نیسی – دکتر علی صالح‌آبادی
اساتید راهنما: دکتر عباس شاکری – دکتر محمد جلودارممقانی
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی اقتصاد
دهه‌ی اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم‌تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چندگاهی رکورد می‌شکست، مؤسسات اعتباری یکی پس از دیگری تأسیس می‌‌شد و بانک‌های مختلف در بالابردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطالب را بگذارید کنار حباب بی‌سابقه‌ی مسکن سال ۸۵ و ۸۶، تا دریابیم که بخش‌های حقیقی اقتصاد، خصوصاً صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می‌بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه‌گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار نمود که توسعه‌ی پایدار و قابل اتکا، توسعه‌ای است که متوازن بوده و بتنواند همه‌ی بخش‌های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش‌ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هر کدام از بخش‌ها می‌تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن‌ها برای سیاست‌گذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد نماید. لذا در این پایاننامه بر آن شدیم تا در قالب دو سناریو، به واکاوی اثر متغیرهای کلان اقتصادی، بر ریسک اعتباری بخش‌های مختلف بپردازیم. برای این منظور، در سناریوی اول شرکت‌های اقتصادی فعال در بازار بورس کشور را در دو دسته “بخش مولد” و “بخش نامولد” اقتصاد تقسیم نمودیم و در سناریوی دوم، این شرکت‌ها را در قالب سه بخش “صنعت”، “کشاورزی” و “خدمات و ساختمان” وارد مدل نمودیم. سپس با محاسبه‌ی ریسک اعتباری هر کدام از این بخش‌ها، در قالب پنج معادله‌ی رگرسیونی (دو معادله برای سناریوی اول و سه معادله برای سناریوی دوم)، به تحلیل اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری هر یک از این بخش‌ها پرداختیم. محاسبه ریسک اعتباری را با استفاده از روش مرتن و مدلسازی معادلات را با روش حداقل مربعات پیش بردیم.
