ريسک اعتباری و کميتۀ بال
اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدلهاي رياضي آنها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره ميشود. سپس کميتۀ بال معرفي ميشود و پيمانهاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانکدارن تشريح ميشود. در ادامه مدلهاي ريسک اعتباري معرفي ميشود و نحوۀ تکامل مدلهاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ […]
ارائه مدل تجربي تأثير خصوصيسازي بر نقدشوندگي بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: شهريور ۱۳۸۹ دانشجو: داود جعفريسرشت اساتید مشاور: دكتر حسين عبده تبريزي – دكتر شاپور محمدي اساتید راهنما: دكتر رضا تهراني اساتید داور: دكتر محمداسماعيل فدايينژاد – دكتر وحيد محمودي نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت چکیده نقدشوندگي به معني قابليت خريد و فروش يك دارايي با حداقل هزينه، در كتمرين زمان ممكن و بدون اثرگذاري […]
معرفی مالی رفتاری
در اين ارائه وجوه تمايز دو مکتب اصلی مالی يعنی مالی استاندارد و مالی رفتاری تبيين ميشود. سپس تاريخپۀ مکتب مالی رفتاری بهطور مختصر تشريح میشود. در ادامه مفاهيم اصلی مالی رفتاری و نيز خطاهای شناختی معمول در مالی رفتاری موردبررسی قرار میگيرد.
مدل +CR
در این ارائه یکی از معروفترین مدلهای ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح میشود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه میشود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال سادهای تبیین میشود. شناخت تابع مولد احتمال از پیشنیازهای این ارائه است. اسلاید این پیشنیار در بخش اسلایدهای […]
ريسک اعتباری
اين ارائه به تعريف ريسک اعتباری و تشريح مفاهيم اساسی رايج در ادبيات ريسک اعتباری ميپردازد. همچنين چارچوب کلی مدلسازيی ريسک اعتباری مورد مداقه قرار ميگيرد و نحوۀ تخمين متغيرهای اين مدلها ارائه میگردد. در نهايت مدلهای مهم ريسک اعتباريی فهرست میشود.
اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک
مؤلفان: میثم رادپور – حسین عبده تبریزی تاريخهاي انتشار: ۱۳۸۸ ناشر: پیشبرد دانلود كتاب اين كتاب به اندازهگيري و مديريت ريسك بازار ميپردازد. مؤلفان با تكيه بر دانستهها و تجربيات خود و با جستجوی مراجع و مآخذ مختلف، مطالب مفصلي را بـه منظور تشـريح موضوع يادشده گردآوری كردهاند. اين جستجو طيف وسيعی از متون فارسـي و انگليسـي و حتي […]
ریسک عملیاتی
در این ارائه ریسک عملیاتی تعریف میشود و نحوۀ گروهبندی واحدهای تجاری بانکها بر اساس رهنمودهای کمیتۀ بازل تشریح میشود. همچنین نحوۀ گروهبندی حوادث زیانبار عملیاتی نیز تبیین میشود. سرانجام رویکردهای اندازهگیری ریسک عملیاتی معرفی شده و هرکدام جداگانه تشریح میشود.
ريسک بازار
در اين ارائه ضمن تعريف ريسک بازار فرآيند اندازهگيري آن تبيين ميشود. مدلهاي مارکويتز و تکعاملي بررسي ميشود و نحوۀ محاسبۀ ريسک بر اساس مدلهاي يادشده تشريح ميگردد. در نهايت مؤلفههاي ريسک معرفي ميشود و مثالهايي براي درک اين مؤلفهها ارائه ميگردد.
ريسک نقدينگی
اين ارائه به تعريف ريسک نقدينگي و تشريح ابعاد مختلف اين ريسک ميپردازد. رويکردهاي اندازهگيري ريسک نقدينگي معرفي ميشود و رويکرد مبتني بر پيشبيني جريانهاي نقدي تشريح ميشود. در نهايت سنجههاي ريسک نقدينگي معرفي ميشود و راهآوردهاي پيادهسازي سيستم ريسک نقدينگي در بانکها مورد بررسي قرار ميگيرد.
مدلسازي و پيشبيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۸۷ دانشجو: محمدرضا پورابراهيمي داوراني اساتید مشاور: دكتر محمدجواد فدايينژاد – دكتر شاپور محمدي اساتید راهنما: دكتر رضا تهراني اساتید داور: دكتر رضا زارعي – دكتر حسين عبده تبريزي نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت چکیده پيشبيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهمترين پارامترهاي تصميمگيري و سياستگذاري براي برنامهريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و […]