بایگانی‌ها

برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی

تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: ابراهیم مهرورز اساتید مشاور: دكتر تیمور محمدی اساتید راهنما: دكتر محمد جلودار ممقانی اساتید داور: دكتر حسین عبده تبریزی نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشكده اقتصاد چکیده در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي […]

پیشنهاد رویكرد نوین در برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) با بهره‌گیری از روش‌های تركیب پیش‌بینی

تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: مصطفی سراج اساتید راهنما: دکتر سید مهدی برکچیان نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده محبوب­ترین و رایج­ترین ابزار مدیریت ریسک، مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) است. این ابزار هم به منظور اندازه­گیری ریسک بازار و هم به عنوان مبنایی برای تعیین استانداردهای […]

بررسی عملكرد استراتژی‌های معاملاتی كمی در بازار آتی سكه طلای بورس كالای ایران

تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: آرمین صالح اساتید مشاور: دكتر محسن بهرام‌گیری نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده با ظهور قدرت محاسباتي روزافزون، رشد دسترسي به داده‌ها، ورود بورس‌هاي الكترونيكي، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي، و افزايش رقابت در صنعت سرمايه‌گذاري مالي، استراتژي‌هاي معاملاتي كمي يا قواعد معاملاتي كمي، رشد سريعي […]

بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس تهران

تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: محمد علویان قوانینی اساتید مشاور: دكتر شیوا زمانی نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده امروزه در بسياري از بورس­هاي جهان، قانون­گذاران بورس به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنين کاهش ضرر سرمايه­گذاران در اثر تصميمات احساسي و هيجاني، اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان[۱] […]

ارزشيابی، مديريت و اندازه‌گيری ارزش شركت‌ها

ترجمه جلد اول اين كتاب مراحل پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد و پيش‌بيني مي‌شود در بهار سال۱۳۹۱در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد. اين كتاب با عنوان Valuation, measuring and managing the value of companies  در سال ۲۰۱۰ توسط مؤسسة مشاورة مديريتي مك‌كينزي منتشر شده و هم‌اكنون به‌عنوان كتاب مرجع ارزشيابي در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا تدريس مي‌شود. […]

مبانی نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک

این ارائه به تشریح مفهوم ریسک می‌پردازد و به‌طور مختصر ویژگ‌های نظام مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه ریسک‌های مالی موردمداقه قرار می‌گیرد و سرمایۀ اقتصادی به‌عنوان سنجۀ ریسک بررسی می‌شود. در نهایت به الزامات قانونی مدیریت ریسک در بانک‌ها اشاره می‌شود.

ابزار، نهاد و بازاهاي مالي با رويکرد معرفي ريسک

به‌طور مختصر اين اسلايد با نگاه معرفي ريسک به بررسي بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي‌پردازد. ريسک‌هاي تجاري و مالي معرفي مي‌شود و نمونه‌هايي از زيان‌هاي تحميل‌شده به مؤسسات مالي تشريح مي‌شود.