در این ارائه، ویژگی‌های اثرگذار اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعیین ریسک تلاطم نرخ بهره تشریح می‌شود. در ادامه شاخص دیرش به‌عنوان سنجۀ حساسیت اوراق بهادار نسبت به تلاطم نرخ بهره معرفی می‌شود و در نهایت سنجۀ تحدب به‌عنوان مکمل سنجۀ دیرش معرفی می‌شود. به‌علت ارتباط متقابل، این ارائه در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری نیز موجود است.
اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدل‌هاي رياضي آن‌ها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره مي‌شود. سپس کميتۀ بال معرفي مي‌شود و پيمان‌هاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانک‌دارن تشريح مي‌شود. در ادامه مدل‌هاي ريسک اعتباري معرفي مي‌شود و نحوۀ تکامل مدل‌هاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ کميتۀ بال توضيح داداه...
تاریخ دفاع: شهريور ۱۳۸۹
دانشجو: داود جعفري‌سرشت
اساتید مشاور: دكتر حسين عبده تبريزي - دكتر شاپور محمدي
اساتید راهنما: دكتر رضا تهراني
اساتید داور: دكتر محمداسماعيل فدايي‌نژاد - دكتر وحيد محمودي
نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت
چکیده
نقدشوندگي به معني قابليت خريد و فروش يك دارايي با حداقل هزينه، در كتمرين زمان ممكن و بدون اثرگذاري قابل‌ملاحظه در قيمت دارايي است. نقدشوندگي مهم‌ترين شاخصه و پيش‌نياز استحكام،...
