در این ارائه، ویژگی‌های اثرگذار اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعیین ریسک تلاطم نرخ بهره تشریح می‌شود. در ادامه شاخص دیرش به‌عنوان سنجۀ حساسیت اوراق بهادار نسبت به تلاطم نرخ بهره معرفی می‌شود و در نهایت سنجۀ تحدب به‌عنوان مکمل سنجۀ دیرش معرفی می‌شود. به‌علت ارتباط متقابل، این ارائه در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری نیز موجود است.
اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدل‌هاي رياضي آن‌ها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره مي‌شود. سپس کميتۀ بال معرفي مي‌شود و پيمان‌هاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانک‌دارن تشريح مي‌شود. در ادامه مدل‌هاي ريسک اعتباري معرفي مي‌شود و نحوۀ تکامل مدل‌هاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ کميتۀ بال توضيح داداه...
تاریخ دفاع: شهريور ۱۳۸۹
دانشجو: داود جعفري‌سرشت
اساتید مشاور: دكتر حسين عبده تبريزي - دكتر شاپور محمدي
اساتید راهنما: دكتر رضا تهراني
اساتید داور: دكتر محمداسماعيل فدايي‌نژاد - دكتر وحيد محمودي
نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت
چکیده
نقدشوندگي به معني قابليت خريد و فروش يك دارايي با حداقل هزينه، در كتمرين زمان ممكن و بدون اثرگذاري قابل‌ملاحظه در قيمت دارايي است. نقدشوندگي مهم‌ترين شاخصه و پيش‌نياز استحكام،...
در اين ارائه وجوه تمايز دو مکتب اصلی مالی يعنی مالی استاندارد و مالی رفتاری تبيين مي‌شود. سپس تاريخپۀ مکتب مالی رفتاری به‌طور مختصر تشريح می‌شود. در ادامه مفاهيم اصلی مالی رفتاری و نيز خطاهای شناختی معمول در مالی رفتاری موردبررسی قرار می‌گيرد.
در این ارائه یکی از معروف‌ترین مدل‌های ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح می‌شود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه می‌شود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال ساده‌ای تبیین می‌شود. شناخت تابع مولد احتمال از پیش‌نیازهای این ارائه است. اسلاید این پیش‌نیار در بخش اسلایدهای آموزشی/اسلایدهای غیرمالی/ آمار و...
