دیرش و تحدب
در این ارائه، ویژگیهای اثرگذار اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعیین ریسک تلاطم نرخ بهره تشریح میشود. در ادامه شاخص دیرش بهعنوان سنجۀ حساسیت اوراق بهادار نسبت به تلاطم نرخ بهره معرفی میشود و در نهایت سنجۀ تحدب بهعنوان مکمل سنجۀ دیرش معرفی میشود. بهعلت ارتباط متقابل، این ارائه در بخش مدیریت سرمایهگذاری نیز […]
ريسک اعتباری و کميتۀ بال
اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدلهاي رياضي آنها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره ميشود. سپس کميتۀ بال معرفي ميشود و پيمانهاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانکدارن تشريح ميشود. در ادامه مدلهاي ريسک اعتباري معرفي ميشود و نحوۀ تکامل مدلهاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ […]
معرفی مالی رفتاری
در اين ارائه وجوه تمايز دو مکتب اصلی مالی يعنی مالی استاندارد و مالی رفتاری تبيين ميشود. سپس تاريخپۀ مکتب مالی رفتاری بهطور مختصر تشريح میشود. در ادامه مفاهيم اصلی مالی رفتاری و نيز خطاهای شناختی معمول در مالی رفتاری موردبررسی قرار میگيرد.
مدل +CR
در این ارائه یکی از معروفترین مدلهای ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح میشود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه میشود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال سادهای تبیین میشود. شناخت تابع مولد احتمال از پیشنیازهای این ارائه است. اسلاید این پیشنیار در بخش اسلایدهای […]
ريسک اعتباری
اين ارائه به تعريف ريسک اعتباری و تشريح مفاهيم اساسی رايج در ادبيات ريسک اعتباری ميپردازد. همچنين چارچوب کلی مدلسازيی ريسک اعتباری مورد مداقه قرار ميگيرد و نحوۀ تخمين متغيرهای اين مدلها ارائه میگردد. در نهايت مدلهای مهم ريسک اعتباريی فهرست میشود.
ریسک عملیاتی
در این ارائه ریسک عملیاتی تعریف میشود و نحوۀ گروهبندی واحدهای تجاری بانکها بر اساس رهنمودهای کمیتۀ بازل تشریح میشود. همچنین نحوۀ گروهبندی حوادث زیانبار عملیاتی نیز تبیین میشود. سرانجام رویکردهای اندازهگیری ریسک عملیاتی معرفی شده و هرکدام جداگانه تشریح میشود.
ريسک بازار
در اين ارائه ضمن تعريف ريسک بازار فرآيند اندازهگيري آن تبيين ميشود. مدلهاي مارکويتز و تکعاملي بررسي ميشود و نحوۀ محاسبۀ ريسک بر اساس مدلهاي يادشده تشريح ميگردد. در نهايت مؤلفههاي ريسک معرفي ميشود و مثالهايي براي درک اين مؤلفهها ارائه ميگردد.
ريسک نقدينگی
اين ارائه به تعريف ريسک نقدينگي و تشريح ابعاد مختلف اين ريسک ميپردازد. رويکردهاي اندازهگيري ريسک نقدينگي معرفي ميشود و رويکرد مبتني بر پيشبيني جريانهاي نقدي تشريح ميشود. در نهايت سنجههاي ريسک نقدينگي معرفي ميشود و راهآوردهاي پيادهسازي سيستم ريسک نقدينگي در بانکها مورد بررسي قرار ميگيرد.