نکاتی در مورد گزارشگری ریسک
سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکتها خواسته است که ریسکهای خود را گزارش دهند و در بند ۴۷ یادداشتهای صورتهای مالی نمونه، موارد مورد گزارش را ذکر کرده است.به علاوه، سازمان از حسابرسان نیز درخواست کرده است که در مورد بندهای ریسک اظهار نظر کنند. بدین علت، اسلایدهای مقدماتی زیر تهیه شده است که […]
ریاضیات مالی: عرصهی کاربرد دانش ریاضیات در حوزهی مالی
ریسکهای بانکی: شناسایی و مدیریت
روشهای تأمین مالی در صنعت نفت
حسين عبده تبريزي، اصغر فخريه كاشان و فرتاش مدرسي كارگاهي با عنوان «روشهاي تأمين مالي در صنعت نفت» را در روزهاي ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱ براي مديران شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي برگزار كردند. مركز آموزش مديريت شركت راهبران پتروشيمي (شركت آموزشي زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي) مجري اين كارگاه آموزشي بود. اسلايدهاي حسين عبده […]
مبانی نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک
این ارائه به تشریح مفهوم ریسک میپردازد و بهطور مختصر ویژگهای نظام مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار میدهد. در ادامه ریسکهای مالی موردمداقه قرار میگیرد و سرمایۀ اقتصادی بهعنوان سنجۀ ریسک بررسی میشود. در نهایت به الزامات قانونی مدیریت ریسک در بانکها اشاره میشود.
ابزار، نهاد و بازاهاي مالي با رويکرد معرفي ريسک
بهطور مختصر اين اسلايد با نگاه معرفي ريسک به بررسي بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي ميپردازد. ريسکهاي تجاري و مالي معرفي ميشود و نمونههايي از زيانهاي تحميلشده به مؤسسات مالي تشريح ميشود.
دیرش و تحدب
در این ارائه، ویژگیهای اثرگذار اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعیین ریسک تلاطم نرخ بهره تشریح میشود. در ادامه شاخص دیرش بهعنوان سنجۀ حساسیت اوراق بهادار نسبت به تلاطم نرخ بهره معرفی میشود و در نهایت سنجۀ تحدب بهعنوان مکمل سنجۀ دیرش معرفی میشود. بهعلت ارتباط متقابل، این ارائه در بخش مدیریت سرمایهگذاری نیز […]
ريسک اعتباری و کميتۀ بال
اين ارائه با معرفي برندگان مطرح نوبل رشتۀ مالي به نقش مدلهاي رياضي آنها در توسعۀ دانش مالي خصوصاٌ در حوزۀ ريسک اشاره ميشود. سپس کميتۀ بال معرفي ميشود و پيمانهاي آن در جهت کنترل ريسک جامعۀ جهاني بانکدارن تشريح ميشود. در ادامه مدلهاي ريسک اعتباري معرفي ميشود و نحوۀ تکامل مدلهاي ريسک اعتباري موردتوصيۀ […]
مدل +CR
در این ارائه یکی از معروفترین مدلهای ریسک اعتباری یعنی مدل +CreditRisk با فرض ثبات نرخ نکول تشریح میشود. فرآیند توسعۀ این مدل گام به گام ارائه میشود و نحوۀ استخراج تابع توزیع زیان اعتباری با مثال سادهای تبیین میشود. شناخت تابع مولد احتمال از پیشنیازهای این ارائه است. اسلاید این پیشنیار در بخش اسلایدهای […]
ريسک اعتباری
اين ارائه به تعريف ريسک اعتباری و تشريح مفاهيم اساسی رايج در ادبيات ريسک اعتباری ميپردازد. همچنين چارچوب کلی مدلسازيی ريسک اعتباری مورد مداقه قرار ميگيرد و نحوۀ تخمين متغيرهای اين مدلها ارائه میگردد. در نهايت مدلهای مهم ريسک اعتباريی فهرست میشود.