ریسک عملیاتی
در این ارائه ریسک عملیاتی تعریف میشود و نحوۀ گروهبندی واحدهای تجاری بانکها بر اساس رهنمودهای کمیتۀ بازل تشریح میشود. همچنین نحوۀ گروهبندی حوادث زیانبار عملیاتی نیز تبیین میشود. سرانجام رویکردهای اندازهگیری ریسک عملیاتی معرفی شده و هرکدام جداگانه تشریح میشود.
ريسک بازار
در اين ارائه ضمن تعريف ريسک بازار فرآيند اندازهگيري آن تبيين ميشود. مدلهاي مارکويتز و تکعاملي بررسي ميشود و نحوۀ محاسبۀ ريسک بر اساس مدلهاي يادشده تشريح ميگردد. در نهايت مؤلفههاي ريسک معرفي ميشود و مثالهايي براي درک اين مؤلفهها ارائه ميگردد.
ريسک نقدينگی
اين ارائه به تعريف ريسک نقدينگي و تشريح ابعاد مختلف اين ريسک ميپردازد. رويکردهاي اندازهگيري ريسک نقدينگي معرفي ميشود و رويکرد مبتني بر پيشبيني جريانهاي نقدي تشريح ميشود. در نهايت سنجههاي ريسک نقدينگي معرفي ميشود و راهآوردهاي پيادهسازي سيستم ريسک نقدينگي در بانکها مورد بررسي قرار ميگيرد.
مدلسازي و پيشبيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۸۷ دانشجو: محمدرضا پورابراهيمي داوراني اساتید مشاور: دكتر محمدجواد فدايينژاد – دكتر شاپور محمدي اساتید راهنما: دكتر رضا تهراني اساتید داور: دكتر رضا زارعي – دكتر حسين عبده تبريزي نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت چکیده پيشبيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهمترين پارامترهاي تصميمگيري و سياستگذاري براي برنامهريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و […]
بررسي زمان مقياس مدل قيمتگذاري دارايي سرمايهاي با مدل موجك
تاریخ دفاع: بهار ۱۳۸۷ دانشجو: شهابالدين شمس اساتید مشاور: دكتر حسين عبده تبريزي – دكتر شاپور محمدي اساتید راهنما: دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي اساتید داور: دكتر رضا تهراني – دكتر محمداسماعيل فدايينژاد نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت چکیده اين پاياننامه به بررسي امكان توصيف بهتر همتغييري بازده و بازده سهام شركتهاي فعال در بورسهاي ايران و […]
شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام
تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۸۱ دانشجو: داريوش دموزي اساتید مشاور: دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي – دكتر عادل آذر اساتید راهنما: دكتر حسين عبده تبريزي اساتید داور: دكتر ايرج نوروش – دكتر محمداسماعيل فدايينژاد نام دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشكده مديريت چکیده در اين تحقيق مسأله اصلي بررسي بازده سهام جديد در مقايسه با بازده شاخص قيمت بورس در طي […]