مؤلفان: میثم رادپور – حسین عبده تبریزی
تاريخهاي انتشار: ۱۳۸۸
ناشر: پیشبرد
اين كتاب به اندازهگيري و مديريت ريسك بازار ميپردازد. مؤلفان با تكيه بر دانستهها و تجربيات خود و با جستجوی مراجع و مآخذ مختلف، مطالب مفصلي را بـه منظور تشـريح موضوع يادشده گردآوری كردهاند. اين جستجو طيف وسيعی از متون فارسـي و انگليسـي و حتي پاياننامههای فارغالتحصيلان ايراني را شامل ميشود. آنچه در يازده فصل كتاب گرد آمده است، با توجه به نيازهاي خوانندهی فارسيزبان است. هدف فقط دستيابی به مخاطبـان دانشجو و دانشپژوهان نبوده است؛ مطالب اين كتاب به گونهای طرحريزی شده كه مديران نيز مخاطب ما هستند؛ مديرانی كه بهطور دائمی در كشـوری در حـال توسـعه دسـت بـه گريبان ريسكاند و نياز دارند كه ريسك فعاليت خود را به اطلاعات كمّی بدل كننـد و در پي كنترل و كاهش ريسك عمليات خود باشند. به علت پيچيدگي مسألة كمّیسازی ريسك، كتاب حاضر شامل طيف وسيعی از روابـط و معادلات رياضی، توابع آماری، مدلهای اقتصادسنجی و نيز مـدلهای مطـرح در زمينـهی دانش اقتصاد و مالی است. يكی از اهداف خاص مؤلفان در تدوين ايـن كتـاب آمادهسـازی دانشـجويان و دانشپژوهـان بـرای خوانـدن و درك مقـالات مجلـههای معتبـر داخلـی و بينالمللی در رشتههای مديريت مالی، اقتصاد و ساير رشتههای مرتبط است. چنين مقالاتی عمدتاً شامل روابط و مدلهای نسبتاً پيچيده است و درك مطالـب آنهـا بـدون فراگيـری پيشزمينههای لازم، طاقتفرسا بهنظر میرسد. كتاب حاضر با معرفي مـدلهای متنـوع و رايج در زمينهی ريسكهای مالی و با پرداختن به فنون پيشرفتهي آماری و استفادهی گسـترده از روابط رياضی دانشپژوهان را برای درك جنبههای فنـی چنـين مقـالاتي مجهـز ميكنـد. همچنين اين كتاب با پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف كمّيسازي ريسك ميتوانـد ٨ اندازهگيري و مديريت ريسك بازار راهنماي خوبي براي طرح عناوين مقالات و پاياننامههاي دانشجويان در رشتههاي مرتبط باشد. مؤلفان كتاب به مدد بهرهگيري از تجارب و دانستههاي خود در زمينة اندازهگيري انواع ريسكهاي مالي، ديدگاه جامع خود را در گوشه و كنار اين كتاب عرضه داشـتهاند. مباحـث اين كتاب حتيالامكان بهگونهاي مطرح شده كه علاوه بر ريسك بازار به سـاير ريسـكها نيز قابل تعميم است. مباني كمّيسازی و مديريت ريسكهاي اعتباري، نقدينگي، عملياتي و … بر اساس ريسك بازار است و بنابراين، اين كتاب میتواند به عنوان مرجعی عمومی برای مطالعهی ريسك موردملاحظه قرار گيرد. بيشتر مباحث مطرحشده در اين كتاب به طرز گستردهای تشريح شده و تا حـد تـوان از آوردن مطالـب مـبهم و غيرقابـل فهـم جلـوگيري شـده اسـت. دلايـل توسـعة مـدلها، پيشفرضها و شرايط استفاده از آنها، نحوة تخمـين پارامترهـا و مزايـا و محـدوديتهاي كاربرد مدلها با دقت وصفناپذيري ارائه شـده اسـت. اغلـب مـدلهاي كمّـي همـراه بـا مثالهايي است كه نحوة استفاده از آنها را نشان ميدهد. همچنين، مؤلفان براي افـزايش قابليت درك مباحث يادشده، جداول و نمودارهاي متعددي ارايه كردهاند كه بسياري از آنها بر پاية دادههاي بورس اوراق بهادار تهران است. به رغم اينكه بخش عمدة مطالب كتاب نگاشتة مؤلفان اسـت، امـا حجـم اسـتفاده از متون انگليسي مرجع و انعكاس ترجمة آنها در كتـاب به قـدري بـوده اسـت كـه شايسـته دانستيم از عنوان «تأليف و ترجمه» استفاده كنيم. مسؤوليت ميثم رادپور عمدتاً متوجه نگاشتن بخشهاي كمّي كتاب بوده است. اوسـت كه ميبايد از صحت مطالب كمّي و فرمولها اطمينان يافته باشد. مسؤوليت حسـين عبـده تبريزی بيشتر متوجه صحت مفاهيم، انتخاب معادلها، رواني مطالب، پيوند و توالي مطالـب هر فصل و پيوستگي مباحث فصلهاي مختلف و نگارش جمعبنديها بوده است. به رغـم اين تقسيم كار، بديهي است كه هر دو مؤلف در قبال صحت آنچه به روي كاغذ آمده، بـه اتفاق مسؤولاند.